中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资

　　　　　　　　 基金

　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：大成基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 中证 500 沪市 ETF

场内简称　　　　　　　　　 500 沪市 ETF

基金主代码　　　　　　　　 510440

交易代码　　　　　　　　　 510440

基金运作方式　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2012 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额　　　 20,058,261.00 份

投资目标　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略　　　　　　　　　 本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份

　　　　　　　　　　　　　 股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重

　　　　　　　　　　　　　 的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、

　　　　　　　　　　　　　 增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指

　　　　　　　　　　　　　 数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或

　　　　　　　　　　　　　 其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投

　　　　　　　　　　　　　 资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的

　　　　　　　　　　　　　 指数。

业绩比较基准　　　　　　　 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 沪市

　　　　　　　　　　　　　 指数（代码：000802）

风险收益特征　　　　　　　 本基金为股票基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风

　　　　　　　　　　　　　 险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指

　　　　　　　　　　　　　 数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、

　　　　　　　　　　　　　 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　 大成基金管理有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,241,920.18

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　738,867.09

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0368

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,431,570.90

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.315

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　

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