大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金2021年第4季度报告

大成彭博农发行债券 1-3 年指数证券投资

　　　　　　　　基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：大成基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：兴业银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大成彭博农发行债券 1-3 年指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 大成彭博农发行债券 1-3 年指数

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 009219

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2020 年 6 月 24 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 671,960,638.37 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。如因指数编制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　踪误差进一步扩大。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、指数投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）债券投资组合的构建策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　选目标组合成份券和逐步调整建仓。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①划分债券层级

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②筛选目标组合成份券

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　　　　　　　　　　　　　　　　 大成彭博农发行债券 1-3 年指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化

　　　　　　　　　　　　　　　　　或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑

　　　　　　　　　　　　　　　　　发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）的个

　　　　　　　　　　　　　　　　　券组合，或部分投资于非成份券，以更好的实现对标的

　　　　　　　　　　　　　　　　　指数的跟踪。

　　　　　　　　　　　　　　　　　③逐步建仓

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会

　　　　　　　　　　　　　　　　　逐步建仓。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）债券投资组合的调整策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　①定期调整

　　　　　　　　　　　　　　　　　基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券

　　　　　　　　　　　　　　　　　与标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以

　　　　　　　　　　　　　　　　　确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。

　　　　　　　

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