环境治理：交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告

交银施罗德中证环境治理指数型证券投资

　　　　　　　基金(LOF)

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中信银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 交银中证环境治理指数(LOF)

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 164908

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2016 年 7 月 19 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 409,130,544.33 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4%。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指数的方法跟踪标的指数，即按照中证环境治理指数中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可能带来影响时，或因某些特殊情况导致成份股流动性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　误差进一步扩大。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　 中证环境治理指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　后）×5%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　　 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 中信银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 交银中证环境治理指数　　　　　交银中证环境治理指数

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (LOF)A　　　　　　　　　　　　(LOF)C

下属分级基金的场内简称　　　　　　　　　　　　　 环境治理　　　　　　　　　　　　　 –

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　164908　　　　　　

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