泰达500增强LOF：泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告

泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基

　　金（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利 500 指数增强（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期间为 2021 年 10 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 泰达宏利 500 指数增强（LOF）

场内简称　　　　　　　　　 泰达 500

基金主代码　　　　　　　　 162216

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2019 年 11 月 6 日

报告期末基金份额总额　　　 338,037,114.29 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金为股票型指数增强基金，在对中证 500 指数进行有效跟踪的被

　　　　　　　　　　　　　 动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率

　　　　　　　　　　　　　 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟

　　　　　　　　　　　　　 踪误差不超过 7.75%，力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产

　　　　　　　　　　　　　 的长期增值。

投资策略　　　　　　　　　 本基金采用指数增强型投资策略，在控制与比较基准偏离风险的前提

　　　　　　　　　　　　　 下，综合利用多种量化投资模型和指数增强技术，力争获得超越业绩

　　　　　　　　　　　　　 比较基准的投资收益。

业绩比较基准　　　　　　　 95％×中证 500 指数收益率+5％×1 年期定期存款利率（税后）

风险收益特征　　　　　　　 本基金为股票型指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型

　　　　　　　　　　　　　 基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利 500 指数增强（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -7,616,967.10

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -5,953,463.36

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0174

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 542,189,742.77

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.6039

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率 净值增长率　　　 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准收益率标　　①－③　　　　②－④

　　　　　　　　　①　　　　 标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　-1.02%　　　　0.79%　　　　　 3.45%　　　　　 0.72%　　　-

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