深300ETF：深证300交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汇添富深证 300ETF2021 年第 4 季度报告

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金

　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　送出日期：2022 年 01 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汇添富深证 300ETF2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　汇添富深证 300ETF

场内简称　　　　　　　　　　　　　　　　　深 300ETF

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　159912

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　2011 年 09 月 16 日

报告期末基金份额总额(份)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,948,991.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　差最小化。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指数的成份股组成及其权重构建基金股票投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　动进行相应调整。当成份股发生分红、配股、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　　基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　范围之内。本基金投资股指期货将根据风险管

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 多头或空头套期保值等策略进行套期保值操

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 达到有效跟踪标的指数的目的。本基金在综合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 差的最小化。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　 深证 300 指数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟

风险收益特征

　

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