摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告

摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资

　　　　　　　　基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大摩量化配置混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 大摩量化配置混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 233015

交易代码　　　　　　　　　　　　　　 233015

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2012 年 12 月 11 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 93,025,505.01 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　低组合风险的同时，获得超越比较基准的超额收益。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 1、资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合定性分析和定量分析，确定中长期的资产配置方案。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、行业配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过量化方法分析各个行业的股价表现与宏观经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　济、产业链指标之间的关系，并结合各行业的估值水平、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一致预期、盈利水平、动量反转等指标，获得各行业的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　预期收益率，并运用 BL 模型对行业配置权重进行优化。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大摩量化配置混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 3、股票配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　 在行业内选股策略上，本基金采用量化模型的方法进行

　　　　　　　　　　　　　　　　　 选股。量化选股模型包括但不限于以下两种：一种是持

　　　　　　　　　　　　　　　　　 有行业内若干权重股，并优化其在基金中的权重以拟合

　　　　　　　　　　　　　　　　　 行业平均收益；另一种是通过量化多因子选股模型挑选

　　　　　　　　　　　　　　　　　 优势个股。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　沪深 300 指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×

　　　　　　　　　　　　　　　　　 20%

风险收益特征　　　　　　　　　　　本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于

　　　　　　　　　　　　　　　　　 货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　大摩量化配置混合 A　　　　　　大摩量化配置混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　 233015　　　　　　　　　　　　008305

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　92,887,697.12 份　　　　　　　 137,807.89 份

　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大摩量化配置混合 A　　　　　　　大摩量化配置混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 801,383.

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