招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

　　　招商基金管理有限公司

招商中证沪港深 500 医药卫生交易型开

　　　放式指数证券投资基金

　　　　　　招募说明书

　　 基金管理人：招商基金管理有限公司

　　 基金托管人：华泰证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　重要提示

　　招商中证沪港深 500 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）

经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日《关于准予招商中证沪港深 500 医药卫生交

易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕2664 号文）注册公开募集。

　　招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内

容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对基金募集的注册并不

表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有

风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，

自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支

付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

　　基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投

资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收

益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水

平高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有

与标的指数相似的风险收益特征。

　 本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且

不低于非现金基金资产的 80%。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因

素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险

承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、基金管理风险、流动性风

险、本基金特有的风险等。本基金的具体风险详见“风险揭示”章节。

　 本基金可投资国债期货、股指期货、股票期权等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合

约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格

波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险

等。

　 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的

风险主要包括资产风险以及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动

性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

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　　本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的 香港联合

交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、

投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风

险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更

为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下

交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股

不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

　　本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的

风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

　　本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在

一定的风险。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处置价格、数量、

时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对

本基金业绩表现的保证。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、

《基金合同》、《基金产品资料概要》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自

身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相

适应。

　　《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个

工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

　　本基金标的指数为中证沪港深 500 医药卫生指数（人民币）。

　　1、样本空间

　　中证沪港深 500 指数、中证沪港深互联互通中小综合指数和中证沪港深互联互通综合

指数样本。

　　2、选样方法

　　根据中证一级行业分类标准，将样本空间中的证券按照行业分类标准分别进行分类，进

入各指数中各自行业的全部证券作为相应指数的行业指数样本。

　　3、指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使样本权

重满足如下条件：

　　（1）当指数样本数目低于 50 只时，单个样本权重不超过 15%；

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　　（2）当指数样本数目不低于 50 只时，单个样本权重不超过 10%。

　　有 关 标 的 指 数 具 体编 制方 案及 成份 券信 息详 见中 证指 数有 限公 司网 站，网址：

www.csindex.com.cn。

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