长信利率债债券型证券投资基金2021年第4季度报告

长信利率债债券型证券投资基金

　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　基金管理人：长信基金管理有限责任公司

　基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长信利率债债券 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2022 年 1 月 20 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长信利率债债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　 519943

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　 2019 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　　 1,162,791,815.63 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金以利率债券为主要投资对象，合理控制风

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　　　 险，在追求本金安全的基础上谨慎投资，力争实

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化固

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产的稳定增值，提高基金总体收益率。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中债国开行债券指数收益率*80%+银行一年期定

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存利率（税后）*20%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　 长信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　　　 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　 长信利率债债券 A　　　　　　长信利率债债券 C

下属分级基金的场内简称　　　　　　　　　　　 CXLLZA　　　　　　　　　　　CXLLZC

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共 13 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长信利率债债券 2021 年第 4 季度报告

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　519943　　　　　　　　　　　519942

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　　1,155,975,202.69 份　　　　 6,816,612.94 份

　　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　主要财务指标　　　　　　　报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长信利率债债券 A　　　　　　　　长信利率债债券 C

1．本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,793,402.37　　　　　　　　　19,332.10

2．本期利润　　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…