景顺中证500ETF：景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券

　　　　　　　 投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　景顺长城中证 500ETF2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 景顺长城中证 500ETF

场内简称　　　　　　　　　 景顺中证 500ETF

基金主代码　　　　　　　　 159935

基金运作方式　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2013 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额　　　 33,572,956.00 份

投资目标　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略　　　　　　　　　 本基金以中证 500 指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按照

　　　　　　　　　　　　　 标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被

　　　　　　　　　　　　　 动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份

　　　　　　　　　　　　　 股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包括但不限于成

　　　　　　　　　　　　　 份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导致本基金管

　　　　　　　　　　　　　 理人对标的指数的跟踪构成严重制约等）导致无法获得足够数量的股

　　　　　　　　　　　　　 票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、

　　　　　　　　　　　　　 估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替

　　　　　　　　　　　　　 代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以期在规定的

　　　　　　　　　　　　　 风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离

　　　　　　　　　　　　　 度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

业绩比较基准　　　　　　　 中证 500 指数。

风险收益特征　　　　　　　 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基

　　　　　　　　　　　　　 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪

　　　　　　　　　　　　　 标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　景顺长城中证 500ETF2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　 似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,619,039.50

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,436,897.52

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0651

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74,087,208.00

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.2068

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　

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