兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金2021年第四季度报告

兴全社会价值三年持有期混合型证券投资

　　　　　　　　基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

　　　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 兴全社会价值三年持有混合

基金主代码　　　　　　　　 008378

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2019 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额　　　 2,968,597,103.87 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健

　　　　　　　　　　　　　 增值。

投资策略　　　　　　　　　 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债券投

　　　　　　　　　　　　　 资策略以及其他品种的投资策略等。

　　　　　　　　　　　　　 1、资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　 在大类资产配置上，本基金采取定性与定量研究相结合，在股票与债

　　　　　　　　　　　　　 券等资产类别之间进行资产配置。

　　　　　　　　　　　　　 2、股票投资策略

　　　　　　　　　　　　　 本基金通过结合证券市场趋势，并以基本面研究为基础，精选基本面

　　　　　　　　　　　　　 良好，具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，寻找股票的超预期机

　　　　　　　　　　　　　 会。

　　　　　　　　　　　　　 3、科创板股票投资策略

　　　　　　　　　　　　　 对于科创板股票，本基金除按照上述原则精选个股外，还将多维度分

　　　　　　　　　　　　　 析公司科技创新能力，具体包括研发投入绝对额及营收占比、研发人

　　　　　　　　　　　　　 员数量、单人产出、研发团队组织模式和激励方式等，重点考察公司

　　　　　　　　　　　　　 能否通过持续不断的研发投入，实现高质量可持续增长。

　　　　　　　　　　　　　 4、存托凭证投资策略

　　　　　　　　　　　　　 对于存托凭证投资，依照上述上市交易的股票投资策略执行。

　　　　　　　　　　　　　 5、债券投资策略

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　　　　　　　　　　　　　　　　　兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　 本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、

　　　　　　　　　　　　 杠杆策略和个券选择策略等投资策略，发现、确认并利用市场失衡实

　　　　　　　　　　　　 现组合增值。以上投资策略将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础

　　　　　　　　　　　　 上实施。

　　　　　　　　　　　　 6、股指期货投资策略

　　　　　　　　　　　　 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投

　　　　　　　　　　　　 资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保

　　　　　　　　　　　　 值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投

　　　　　　　　　　　　 资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

　　　　　　　　　　　　 7、国债期货投资策略

　　　　　　　　　　　　 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期

　　　　　　　　　　　　 货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通

　　　　　　　　　　　　 过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

　　　　　　　　　　　　 8、港股投资策略

　　　　　　　　　　　　 本基金仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易

　　　　　　　　　　　　 互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者

　　　　　　　　　　　　 (QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注：

　　　　　　　　　　　　 （1）A 股稀缺性行业和个股；

　　　　　　　　　　　　 （2）具有持续领先优势或核心竞争力的企业，这类企业应具有良好

　　　　　　　　　　　　 成长性或为市场龙头；

　　　　　　　　　　　　 （3）符合内地

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