平安沪深300指数量化增强证券投资基金2021年第4季度报告

平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金

　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：平安基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：平安银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安沪深 300 指数量化增强 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 平安沪深 300 指数量化增强

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 005113

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2017 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 371,204,311.42 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严格控

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不超过 7.75%。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全样本复制的方式拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资管理，以达到或超越具有良好市场代表性、流动性与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资性的沪深 300 指数的收益率水平，为投资者提供一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　机会。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　后）×5%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市场

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　似的风险收益特征。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安沪深 300 指数量化增强 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 平安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　 平安沪深 300 指数量化增强 A 平安沪深 300 指数量化增强 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　 005113　　　　　　　　　　　　　005114

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　232,763,695.41 份　　　　　　　138,440,616.01 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　平安沪深 300 指数量化增强 A　　　　 平安沪深 300 指数量化增强 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,590,141.43　　　　　　　　　　　 7,185,845.19

2.本期利润　　　　　　　　

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