平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2021年第4季度报告

平安中债 1-5 年政策性金融债指数证券投

　　　　　　　　资基金

　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：平安基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：中信银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安中债 1-5 年政策性金融债 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 平安中债 1-5 年政策性金融债

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 009721

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2020 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 1,572,722,206.90 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过指数化投资，力争获得与标的指数相似的总

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回报，追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金主要采取优化抽样复制法，投资于标的指数中具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 95%×中债-1-5 年政策性金融债指数收益率+5%×银行活

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期存款利率（税后）

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 平安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中信银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安中债 1-5 年政策性金融 平安中债 1-5 年政策性金融

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 债A　　　　　　　　　　　 债C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　009721　　　　　　　　　　　　009722

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　1,572,665,418.83 份　　　　　　　　56,788.07 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安中债 1-5 年政策性金融债 2021 年第 4 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　平安中债 1-5 年政策性金融债 A 平安中债 1-5 年政策性金融债 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　27,179,595.78　　　　　　　　　　　　　　　　285.44

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,602,888.44　　　　　　　　　　　　　　　　267.35

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0152　　　　　　　　　　　　　　0.0162

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　1,649,505,272.07　　　　　　　　　　　　　　 59,506.40

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0489　　　　　　　　　　　　　　1.0479

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　2.所述基金

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