南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第4季度报告

　南方中证银行交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金 2021 年第 4 季

　　　　　　　度报告

　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　 送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　 南方中证银行 ETF 发起联接

基金主代码　　　　　 004597

交易代码　　　　　　 004597

基金运作方式　　　　 普通开放式

基金合同生效日　　　 2017 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总

　　　　　　　　　　 1,450,671,670.97 份

额

　　　　　　　　　　 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较

投资目标

　　　　　　　　　　 基准相似的回报。

　　　　　　　　　　 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本

　　　　　　　　　　 基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场

　　　　　　　　　　 情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

投资策略

　　　　　　　　　　 离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整

　　　　　　　　　　 或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人

　　　　　　　　　　 应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　　　　　　　　　　 本基金的标的指数为中证银行指数。

业绩比较基准　　　　 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款

　　　　　　　　　　 利率（税后）×5%。

　　　　　　　　　　 本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平

风险收益特征

　　　　　　　　　　 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接

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　　　　　　　　 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　 基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以

　　　　　　　　　　　 及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　 南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金

　　　　　　　　　　　 南方银行联接 A　　　　南方银行联接 C　　　　　 南方银行联接 E

简称

下属分级基金的交易

　　　　　　　　　　　 004597　　　　　　　　004598　　　　　　　　　 012547

代码

报告期末下属分级基

　　　　　　　　　　567,650,937.62 份 825,685,045.03 份　 57,335,688.32 份

金的份额总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方银行联

接”。

2.2 目标基金基本情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基

基金名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　 512700

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　 2017 年 6 月 28 日

基金份额上市的证券交易所　　　　　　　　　　 上海证券交易所

上市日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2017 年 7 月 26 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“银行基金”或

“银行 ETF 基金”。

2.3 目标基金产品说明

投资目标　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

　　　　　　　 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基

投资策略　　　 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相

　　　　　　　 应调整。

业绩比较基

　　　　　　　 中证银行指数

准

　　　　　　　 本基金属股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场

风险收益特

　　　　　　　 基金。本基金采用完全复

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