中证健康：前海开源中证健康产业指数型证券投资基金2021年第四季度报告

前海开源中证健康产业指数型证券投资基金

　　　　　 2021年第4季度报告

　　　　　　 2021年12月31日

　　　 基金管理人:前海开源基金管理有限公司

　　　　基金托管人:国信证券股份有限公司

　　　　　报告送出日期:2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　前海开源中证健康产业指数型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资

决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　 前海开源中证健康指数

场内简称　　　　　　　　　　　　　 中证健康

基金主代码　　　　　　　　　　　　 164401

基金运作方式　　　　　　　　　　　 契约型普通开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　 2020年12月18日

报告期末基金份额总额　　　　　　　 314,019,043.90份

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金紧密跟踪标的指数—中证健康产业指

　　　　　　　　　　　　　　　　　 数，通过严谨数量化管理和投资纪律约束，力

投资目标　　　　　　　　　　　　　 争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35％】，

　　　　　　　　　　　　　　　　　 年跟踪误差不超过【4％】。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金采用动态复制标的指数的投资方法，参

　　　　　　　　　　　　　　　　　 照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化

　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 变化进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　 跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似

　　　　　　　　　　　　　　　　　 的投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增

　　　　　　　　　　　　　　　　　 发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等

　　　　　　　　　　　　　　　　　 对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响

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前海开源中证健康产业指数型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或

　其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数

　时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当

　变通和调整，力求降低跟踪误差。

　本基金力争份额净值增长率与同期业绩比较基

　准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3

　5％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规

　则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差

　超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避

　免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　1、资产配置策略

　为实现跟踪标的指数的投资目标，本基金将以

　不低于基金资产净值的90％的比例投资于标的

　指数成份股及其备选成份股，并保持不低于基

　金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内

　的政府债券。

　2、股票投资策略

　（1）股票投资组合的构建

　本基金在建仓期内，将参照标的指数各成份股

　的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最

　小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降

　低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足

　等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份

　股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影

　响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情

　况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，

　以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟

　踪误差。

　（2）股票投资组合的调整

　本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数

　成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基

　金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购

　赎回变动情况、新股增发因素等变化，对其进

　行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标

　的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小

　化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，

　如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　前海开源中证健康产业指数型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会采用合理方法寻求替代。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3、债券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金可以

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