生物医药ETF：天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2021年第四季度报告

天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金

　　　　　　　2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　2021年12月31日

　　　　　 基金管理人:天弘基金管理有限公司

　　　　　基金托管人:中信建投证券股份有限公司

　　　　　　 报告送出日期:2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年01月20

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 生物医药ETF

场内简称　　　　　　　　　　　　　　 生物医药ETF

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 159859

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2021年06月24日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 1,469,240,054.00份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 换债券和可交换债券投资策略、股指期货投资

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 存托凭证投资策略。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 国证生物医药指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场相似的风险收益特征。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　天弘基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　中信建投证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　 主要财务指标　　　　　　　 报告期（2021年10月01日 – 2021年12月31日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,216,565.31

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-57,974,611.60

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0751

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,202,841,802.11

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.8187

　　　 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放

式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　　 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较

　　　　　　　　　　　　　　净值增长　　　业绩比较

　　　　　　　　净值增长　　　　　　　　　　　　　　　　基准收益

　　　 阶段　　　　　　　　 率标准差　　　基准收益　　　　　　　　　　　 ①-③

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