海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金

　　　　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　　基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　　　报告送出日期：二�二二年一月二十二日

　　　　　　　　　　　　　 第 1 页共 14 页

　　　　　　　　　　　　　 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　海富通中证港股通科技 ETF

场内简称　　　　　　　　　　HKC 科技

基金主代码　　　　　　　　　513860

交易代码　　　　　　　　　　513860

基金运作方式　　　　　　　　交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2021 年 6 月 17 日

报告期末基金份额总额　　　　707,470,600.00 份

　　　　　　　　　　　　　　 本基金采用被动指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，

投资目标　　　　　　　　　　在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的

　　　　　　　　　　　　　　 前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份

　　　　　　　　　　　　　　 股。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指

　　　　　　　　　　　　　　 数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并

　　　　　　　　　　　　　　 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　 但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成

　　　　　　　　　　　　　　 份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内

　　　　　　　　　　　　　　 的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到

　　　　　　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数的目的。债券投资方面，本基金将

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页共 14 页

　　　　　　　　　　　　　　　 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，

　　　　　　　　　　　　　　　　 综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券投资组合。

业绩比较基准　　　　　　　　　　中证港股通科技指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平

　　　　　　　　　　　　　　　　 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基

　　　　　　　　　　　　　　　　 金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复

　　　　　　　　　　　　　　　　 制策略，跟踪中证港股通科技指数，其风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　 与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具

　　　　　　　　　　　　　　　　 有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券

　　　　　　　　　　　　　　　　 投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、

　　　　　　　　　　　　　　　　 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人　　　　　　　　　　　海富通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 §3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…