交银施罗德增强收益债券型证券投资基金清算报告

　　　　交银施罗德增强收益债券型证券投资基金清算报告

交银施罗德增强收益债券型证券投

　　　　　资基金清算报告

　　　基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　　　　清算报告出具日：2021 年 12 月 31 日

　　　　　　清算报告公告日：2022 年 1 月 19 日

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一、重要提示

　　交银施罗德增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由交银施罗德基金管理有

限公司担任基金管理人，由中国建设银行股份有限公司担任基金托管人。本基金是由原交银施罗

德荣泰保本混合型证券投资基金(以下简称“交银施罗德荣泰保本基金”)转型而来。交银施罗德荣

泰保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可

[2013]150 号《关于核准交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施

罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣泰保本混合型

证券投资基金基金合同》负责公开募集。经向中国证监会备案，《交银施罗德荣泰保本混合型证

券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 25 日正式生效。根据《交银施罗德荣泰保本混合型证券

投资基金保本到期安排及交银施罗德增强收益债券型证券投资基金转型后运作相关业务规则的

公告》，交银施罗德荣泰保本基金因未能符合保本基金存续条件，自 2016 年 12 月 30 日起转型

为交银施罗德增强收益债券型证券投资基金。

　　根据《交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或

“基金合同”）“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中，发生下列情形之

一的，本基金应当终止：基金份额持有人大会决定终止等。根据 2021 年 12 月 15 日《交银施罗

德基金管理有限公司关于交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结

果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大会于 2021 年 12 月 14 日表决通过了《关于终止交银

施罗德增强收益债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议

自该日起生效。

　　本基金自 2021 年 12 月 16 日起进入清算期，由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司、

基金托管人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和通力律

师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊

普通合伙）对清算报告进行审计，通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金基本情况

基金名称：　　　　交银施罗德增强收益债券型证券投资基金

基金简称：　　　　交银增强收益债券

基金交易代码：　　519729

基金运作方式：　　契约型开放式

基金合同生效日： 2016 年 12 月 30 日

基金管理人名称： 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称： 中国建设银行股份有限公司

2、基金产品说明

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投资目标　　　　　在严格控制投资风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略　　　　　本基金将依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、财政政策、以及债

　　　　　　　　　 券市场和股票市场风险收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势和股票市

　　　　　　　　　 场走势。并根据宏观经济、基准利率水平、股票市场整体估值水平，预测债

　　　　　　　　　 券、可转债、新股申购等大类资产下一阶段的预期收益率水平，结合各类别

　　　　　　　　　 资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。

业绩比较基准　　　90%×中证综合债券指数收益率+10%×沪深 300 指数收益率

风险收益特征　　　本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场

　　　　　　　　　 基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险品种。

三、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：交银施罗德增强收益债券型证券投资基金

最后运作日：2021 年 12 月 15 日

单位：人民币元

　　　　 资　　　　产　　　　　　 最后运作日　　　　　 负债和所有者权益　 最后运作日

　　　　　　　　　　　　　　　　　2021/12/15　　　　　　　　　　　　　　　2021/12/15

资　 产 :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 负债:

银行存款　　　　　　　　　　　　　　757,520.61　　　短期借款　　　　　　　　　　　　　-

结算备付金　　　　　　　　　　　　　 27,635.04　　　交易性金融负债　　　　　　　　　　-

存出保证金　　　　　　　　　　　　　　1,109.28　　　衍生金融负债　　　　　　　　　　　-

交易性金融资产　　　　　　　　　　4,431,845.40　　　卖出回购金融资产款　　　　　　　　-

其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　　　　-　　 应付证券清算款　　　　　　　　　　-

　　　　债券投资　　　　　　　　　 4,431,845.40　　　应付赎回款　　　　　　 429,357.95

　　　　资产支持证券投资　　　　　　　　　　　 -　　 应付管理人报酬　　　　　 1,596.45

　　　　基金投资　　　　　　　　　　　　　　　 -　　 应付托管费　　　　　　　　　 456.13

衍生金融资产　　　　　　　　　　　　　

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