鹏扬双利债券型证券投资基金2021年第四季度报告

鹏扬双利债券型证券投资基金

　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹏扬双利债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　 鹏扬双利债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　 005451

基金运作方式　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　 2018 年 2 月 13 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　 1,395,966,056.97 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管

投资目标　　　　　　　　　　　　　 理，力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回

　　　　　　　　　　　　　　　　　 报。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益

　　　　　　　　　　　　　　　　　 率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价

投资策略　　　　　　　　　　　　　 值驱动的个券选择策略、可转债/可交换债投资策略、国债期

　　　　　　　　　　　　　　　　　 货投资策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　 等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　 中债综合财富(总值)指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基

风险收益特征　　　　　　　　　　　 金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 产品。

基金管理人　　　　　　　　　　　　 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　 鹏扬双利债券 A　　　　　　　　　鹏扬双利债券 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　 005451　　　　　　　　　　　　　005452

报告期末下属分级基金的份额总额　　 1,389,469,191.15 份　　　　　　 6,496,865.82 份

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹏扬双利债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:人民币元

　　　　　 主要财务指标　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日 ― 2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹏扬双利债券 A　　　　　　　　 鹏扬双利债券 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　9,434,197.08　　　　　　　　　　　　40,024.05

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,035,175.21　　　　　　　　　　　　　57,552.84

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　0.0097　　　　　　　　　　　　　0.0084

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　1,495,117,728.75　　　　　　　　　　　 6,938,385.36

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0760　　　　　　　　　　　　　1.0680

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹏扬双利债券 A

　　　　　　　　　　　　　　

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