工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告

工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券

　　　　　　　 投资基金

　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 工银瑞盈 18 个月定开债券

基金主代码　　　　　　　　 003341

基金运作方式　　　　　　　 契约型、定期开放式

基金合同生效日　　　　　　 2016 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额　　　 460,185,101.57 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金在严控风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券，追求基

　　　　　　　　　　　　　 金资产的长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　 封闭期内，本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、

　　　　　　　　　　　　　 CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相

　　　　　　　　　　　　　 关因素进行深入的研究，分析国际与国内宏观经济运行的可能情景，

　　　　　　　　　　　　　 并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的

　　　　　　　　　　　　　 货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收

　　　　　　　　　　　　　 益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金及债券

　　　　　　　　　　　　　 的供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。在利率预

　　　　　　　　　　　　　 期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相

　　　　　　　　　　　　　 结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场

　　　　　　　　　　　　　 和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类

　　　　　　　　　　　　　 属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 开放期内，

　　　　　　　　　　　　　 本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基

　　　　　　　　　　　　　 金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资

　　　　　　　　　　　　　 品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准　　　　　　　 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%。

风险收益特征　　　　　　　 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金

　　　　　　　　　　　　　 及混合型基金，高于货币市场基金。

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基金管理人　　　　　　　　　 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,841,729.46

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -21,038,155.15

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0457

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 507,264,795.56

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1023

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

　　2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相

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