长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)2021年第四季度报告

长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）

　　　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：长盛基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长盛中证证券公司指数（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 长盛中证证券公司指数（LOF）

场内简称　　　　　　　　　　　　　　 券商 LOF

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 502053

交易代码　　　　　　　　　　　　　　 502053

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2021 年 1 月 1 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 430,767,515.25 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不超过 4%，实现对中证全指证券公司指数的有效跟踪。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　量降低跟踪误差。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率（税后）×5%

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长盛中证证券公司指数（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 长盛基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

注：本基金由“长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金”转型而来，上述基金合同生效日

为《长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效日。

　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　主要财务指标　　　　　　报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,874,230.42

2.本期利润　　　

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