西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金2021年第四季度报告

西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券

　　　　　　　　　　　　投资基金

　　　　　　　　 2021年第4季度报告

　　　　　　　　　 2021年12月31日

　　　　　　 基金管理人:西藏东财基金管理有限公司

　　　　　　　基金托管人:国信证券股份有限公司

　　　　　　　　报告送出日期:2022年01月21日

　　　　　　　　 西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　 东财云计算指数增强

基金主代码　　　　　　　　　　　　 012321

基金运作方式　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　 2021年08月11日

报告期末基金份额总额　　　　　　　 274,306,900.47份

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行

投资目标　　　　　　　　　　　　　 有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投

　　　　　　　　　　　　　　　　　 资，力争获取高于标的指数的投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金将运用指数化的投资方法，通过参考标的指

　　　　　　　　　　　　　　　　　 数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本构成和大致占比，并通过控制投资组合中成份股

　　　　　　　　　　　　　　　　　 对标的指数中权重的偏离，以控制跟踪误差，进而

　　　　　　　　　　　　　　　　　 达成对标的指数的跟踪目标。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 由于标的指数编制方法调整，或预期成份股及其权

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　 重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出

　　　　　　　　　　　　　　　　　 成份股等）时，或因基金的申购和赎回等对本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　 跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特

　　　　　　　　　　　　　　　　　 殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有

　　　　　　　　　　　　　　　　　 效跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管

　　　　　　　　　　　　　　　　　 理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投

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　　　　　　　　　 西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资目标。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中证云计算与大数据主题指数收益率×95%+银行活

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期存款利率（税后）×5%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金属于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 西藏东财基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 国信证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　 东财云计算指数增强A　　　　　　 东财云计算指数增强C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　 012321　　　　　　　　　　　　　012322

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 207,389,686.04份　　　　　　　　66,917,214.43份

额

　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东财云计算指数增强A 东财云计算指数增强C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　

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