建信深证100指数增强型证券投资基金2021年度第4季度报告

建信深证 100 指数增强型证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　　　基金托管人：交通银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信深证 100 指数增强 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 建信深证 100 指数增强

基金主代码　　　　　　　　 530018

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2012 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额　　　 36,894,670.76 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金为股票型指数增强基金，在对深证 100 指数进行有效跟踪的被

　　　　　　　　　　　　　 动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率

　　　　　　　　　　　　　 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5％，年跟

　　　　　　　　　　　　　 踪误差不超过 7.75％，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产

　　　　　　　　　　　　　 的长期增值。

投资策略　　　　　　　　　 本基金采用指数增强型投资策略，以深证 100 指数作为基金投资组合

　　　　　　　　　　　　　 的标的指数，结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在指数化投

　　　　　　　　　　　　　 资基础上优化调整投资组合，在控制与比较基准偏离风险的前提下，

　　　　　　　　　　　　　 力争获得超越标的指数的投资收益。

业绩比较基准　　　　　　　 95%×深证 100 价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。

风险收益特征　　　　　　　 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基

　　　　　　　　　　　　　 金、债券基金、混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证

　　　　　　　　　　　　　 券投资基金品种。

基金管理人　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　 交通银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信深证 100 指数增强 2021 年第 4 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,668,835.15

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,673,757.06

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0708

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　101,736,181.38

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.7575

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　　①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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