建信量化事件驱动股票型证券投资基金2021年度第4季度报告

建信量化事件驱动股票型证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　　 基金托管人：中国国际金融股份有限公司

　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信量化事件驱动股票 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 建信量化事件驱动股票

基金主代码　　　　　　　　 004730

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2017 年 9 月 13 日

报告期末基金份额总额　　　 49,279,765.03 份

投资目标　　　　　　　　　 在有效控制风险的基础上，力争获取稳定、持续超越业绩比较基准的

　　　　　　　　　　　　　 投资回报，实现基金资产的长期增值。

投资策略　　　　　　　　　 本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证券市场参与各

　　　　　　　　　　　　　 方行为逻辑的基础上，将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为

　　　　　　　　　　　　　 投资的主线，以事件驱动为核心的投资策略；并且采用多因子量化分

　　　　　　　　　　　　　 析模型，综合技术、财务、情绪等多方面指标，深入分析事件性因素

　　　　　　　　　　　　　 冲击的标的股票，精选受益于事件影响，具有超额收益的股票进行投

　　　　　　　　　　　　　 资，优化调整投资组合，力争实现高于业绩基准的投资收益和基金资

　　　　　　　　　　　　　 产的长期增值。

业绩比较基准　　　　　　　 中证 800 指数收益率×85%+商业银行活期存款利率×15%。

风险收益特征　　　　　　　 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险

　　　　　　　　　　　　　 和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　 中国国际金融股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信量化事件驱动股票 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -751,498.16

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　959,260.42

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0193

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 83,216,242.54

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.6886

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　　①－③　　　　②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　　 1.15%　　　　0.73%　　　　 1.74%　　　

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