招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金2021年第4季度报告

招商中证消费龙头指数增强型证券投

　资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：招商基金管理有限公司

　　 基金托管人：浙商银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　招商中证消费龙头指数增强

基金主代码　　　　　　　　　011853

交易代码　　　　　　　　　　011853

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2021 年 5 月 25 日

报告期末基金份额总额　　　　3,048,446,918.89 份

　　　　　　　　　　　　　　本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求

　　　　　　　　　　　　　　实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

投资目标　　　　　　　　　　同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均

　　　　　　　　　　　　　　跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过

　　　　　　　　　　　　　　7.75%。

　　　　　　　　　　　　　　1、大类资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　　本基金作为增强指数型基金，以跟踪标的指数为主，一般情

　　　　　　　　　　　　　　况下保持各类资产配置的基本稳定，与此同时，在综合考量

　　　　　　　　　　　　　　系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动

　　　　　　　　　　　　　　性要求、申购赎回以及分红等因素后，在有效控制基金跟踪

投资策略　　　　　　　　　　误差的前提下，对基金资产进行合理配置。

　　　　　　　　　　　　　　2、股票投资策略

　　　　　　　　　　　　　　本基金将参考标的指数成份券在指数中的权重占比初步构建

　　　　　　　　　　　　　　投资组合，并考虑标的指数调整作出相应调整，同时，通过

　　　　　　　　　　　　　　事前设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，将跟

　　　　　　　　　　　　　　踪误差控制在规定范围内，控制与标的指数偏离的风险。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 1 页 共 13 页

　　　　　　　　　　　　　　　 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　 本基金其他主要投资策略包括：港股投资策略、债券投资策

　　　　　　　　　　　　　 略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券

　　　　　　　　　　　　　 投资策略、存托凭证投资策略、参与融资及转融通证券出借

　　　　　　　　　　　　　 业务策略。

　　　　　　　　　　　　　 中证消费龙头指数收益率*85%+恒生综合指数收益率（使用

业绩比较基准　　　　　　　 估值汇率折算）*10%+中国人民银行人民币活期存款利率（税

　　　　　　　　　　　　　 后）*5%

　　　　　　　　　　　　　 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金

　　　　　　　　　　　　　 及货币市场基金。

　　　　　　　　　　　　　 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因

　　　　　　　　　　　　　 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

　　　　　　　　　　　　　 特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实

风险收益特征　　　　　　　 行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能

　　　　　　　　　　　　　 表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动

　　　　　　　　　　　　　 可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连

　　　　　　　　　　　　　 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通

　　　　　　　　　　　　　 不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性

　　　　　　　　　　　　　 风险）等。

基金管理人　　　　　　　　 招商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 浙商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　 招商中证消费龙头指数增强　　　　　　 招商中证消费龙头指数增强

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　 A　　　　　　　　　　　　　　　　　　C

下属分级基金的交易代码　　 011853　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…