建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第4季度报告

建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券

　　　　　　　投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　　　基金托管人：中信银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信睿丰纯债定期开放债券 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 建信睿丰纯债定期开放债券

基金主代码　　　　　　　　 005455

基金运作方式　　　　　　　 契约型定期开放式

基金合同生效日　　　　　　 2018 年 3 月 14 日

报告期末基金份额总额　　　 2,939,355,864.67 份

投资目标　　　　　　　　　 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产

　　　　　　　　　　　　　 的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略　　　　　　　　　 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期

　　　　　　　　　　　　　 研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场

　　　　　　　　　　　　　 运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券

　　　　　　　　　　　　　 组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，

　　　　　　　　　　　　　 综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价

　　　　　　　　　　　　　 值被低估的标的券种。

业绩比较基准　　　　　　　 中债综合全价（总值）指数收益率。

风险收益特征　　　　　　　 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合

　　　　　　　　　　　　　 型基金，高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　 中信银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信睿丰纯债定期开放债券 2021 年第 4 季度报告

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,659,827.41

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,522,809.85

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0100

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,973,132,197.49

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0115

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　 ①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　　 0.99%　　　　0.02%　　　　 0.60%　　　　　 0.05%　　　　 0.39%　　　　-0.03%

过去六个月　　　　　 2.46%　

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