长城泰利纯债债券型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 1 月 11 日
送出日期:2022 年 1 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长城泰利债券 基金代码 009001
下属基金简称 长城泰利债券 C 下属基金交易代码 009002
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 02 月 25 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
2020 年 02 月 25 日
基金经理 张�Α 〗鹁�理的日期
证券从业日期 2014 年 07 月 11 日
《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大
会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得超
投资目标
越业绩比较基准的稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除
投资范围 外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净
值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
1、大类资产配置策略
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和
定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券
类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调
整大类资产的投资比例。
2、组合久期配置策略
本基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素确定组合的整体久期,有
效的控制整体资产风险,并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的平均久期及期
限分布。
3、信用债投资策略
本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。
主要投资策略 4、骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。
5、杠杆投资策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可
控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。
6、国债期货投资策略
本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期
货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
7、资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产
池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评
估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、
风险收益特征
股票型基金。
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