农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2021年第四季度报告

农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券

　　　　　　　投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　农银彭博利率债指数

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　008216

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2019 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　2,008,558,673.50 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　误差的最小化。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　标的指数的有效跟踪。

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的绝对值不超过 0.5%，将年化跟踪误差控制在 2%以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彭博 1-3 年中国利率债指数收益率*95%+银行活期

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存款利率(税后)*5%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为指数型基金，力争将年化跟踪误差控制在 2%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以内，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　场相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,337,409.44

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22,375,576.00

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0107

4.期末基金资产净值　　　　　　　　

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