京津冀：工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF)2021年第4季度报告

工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证

　　　　　券投资基金（LOF)

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 22 日

　　　　　　　　　　　　 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF)2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 京津冀

场内简称　　　　　　　　　　　　　　 京津冀

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 164811

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型、开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2018 年 4 月 17 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 12,141,651.48 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+金融机构人

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 民币活期存款基准利率（税后）×5%。

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 征。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　 工银京津冀指数 A　　　　　　　工银京津冀指数 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　164811　　　　　　　　　　　　　164825

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　 10,350,040.78 份　　　　　　　1,791,610.70 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工银京津冀指数 A　　　　　　　　工银京津冀指数 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -220,745.23　　　　　　　　　　　-31,358.47

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　211,844.33　　　　　　　　　　　　　41,306.82

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0209　　

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