湾创ETF：工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开

　　　　放式指数证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 22 日

　　　　　　　　　　 工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 湾创 ETF

场内简称　　　　　　　　　 湾创 ETF

基金主代码　　　　　　　　 159976

基金运作方式　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2019 年 11 月 1 日

报告期末基金份额总额　　　 122,885,872.00 份

投资目标　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现

　　　　　　　　　　　　　 与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资策略　　　　　　　　　 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的

　　　　　　　　　　　　　 成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成

　　　　　　　　　　　　　 份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股

　　　　　　　　　　　　　 及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金

　　　　　　　　　　　　　 基金资产的 80%。

业绩比较基准　　　　　　　 粤港澳大湾区创新 100 指数收益率。

风险收益特征　　　　　　　 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与

　　　　　　　　　　　　　 货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标

　　　　　　　　　　　　　 的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

　　　　　　　　　　　　　 相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承

　　　　　　　　　　　　　 担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交

　　　　　　　　　　　　　 易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人　　　　　　　　 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,728,258.78

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,588,159.26

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0202

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,516,837.93

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.2249

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

　　2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率 净值增长率　　　　业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　①－③　

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