深价值ETF：深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

深证 300 价值交易型开放式指数证券投资

　　　　　　　　 基金

　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 交银深证 300 价值 ETF

场内简称　　　　　　　　　 深价值

基金主代码　　　　　　　　 159913

基金运作方式　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2011 年 9 月 22 日

报告期末基金份额总额　　　 22,329,693.00 份

投资目标　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略　　　　　　　　　 本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证 300 价值价格指数，

　　　　　　　　　　　　　 以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为

　　　　　　　　　　　　　 原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据

　　　　　　　　　　　　　 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生

　　　　　　　　　　　　　 调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎

　　　　　　　　　　　　　 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情

　　　　　　　　　　　　　 况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数

　　　　　　　　　　　　　 时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得

　　　　　　　　　　　　　 投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准　　　　　　　 深证 300 价值价格指数

风险收益特征　　　　　　　 本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货

　　　　　　　　　　　　　 币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的

　　　　　　　　　　　　　 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2,473,020.46

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　839,177.26

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0297

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51,896,117.76

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.324

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平

要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　①－③　　　　②－④

　　　

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