国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第三季度报告

　国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021 年第 3 季度报告

国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发

　　　　　　　　　　　　　　 起式联接基金

　　　　　　　　　　　 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　　　　　　　基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　　　　　　　基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　　　　　　　报告送出日期：二�二一年十月二十七日

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　 国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　国泰中证环保产业 50ETF 联接

基金主代码　　　　　　　　　　012503

基金运作方式　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　2021 年 6 月 8 日

报告期末基金份额总额　　　　　111,506,039.51 份

投资目标　　　　　　　　　　　通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪

　　　　　　　　　　　　　　　 偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略　　　　　　　　　　　1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、股票投资

　　　　　　　　　　　　　　　 策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可

　　　　　　　　　　　　　　　 转换债券和可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资

　　　　　　　　　　　　　　　 策略；8、股指期货投资策略；9、融资与转融通证券出借

　　　　　　　　　　　　　　　 投资策略。

业绩比较基准　　　　　　　　　中证环保产业 50 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 后)*5%

风险收益特征　　　　　　　　　本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，

　　　　　　　　　　　　　　　 其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券

　　　　　　　　　　　　　　　 型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF

　　　　　　　　　　　　　　　 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表

　　　　　　　　　　　　　　　 的证券市场相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　国泰基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　中国民生银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　 国泰中证环保产业 50ETF　　 国泰中证环保产业 50ETF

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　 联接 A　　　　　　　　　　 联接 C

下属分级基金的交易代码　　　　012503　　　　　　　　　　 012504

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　　 16,114,633.50 份　　　　　 95,391,406.01 份

额总额

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称　　　　　　　　　　 国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码　　　　　　　　　 159861

基金运作方式　　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　　 2021 年 3 月 19 日

基金份额上市的证券交易

　　　　　　　　　　　　　　　深圳证券交易所

所

上市日期　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 2 日

基金管理人名称　　　　　　　 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　 中国民生银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标　　　　　　　　　　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

　　　　　　　　　　　　　　　 1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照标

投资策略　　　　　　　　　　　的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的

　　　　　　　　　　　　　　　 指数成份股及其权重的变动而进行相应的

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