国泰沪深300指数增强型证券投资基金(国泰沪深300指数增强A)产品资料概要更新

国泰沪深300指数增强型证券投资基金（国泰沪深300

　　　　　　　 指数增强A）基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021年9月30日

　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021年10月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　 国泰沪深 300 指数增强　　 基金代码　　　　 000512

下属基金简称　　　 国泰沪深 300 指数增强 A　 下属基金代码　　 000512

基金管理人　　　　 国泰基金管理有限公司　　　基金托管人　　　 中国银行股份有限公司

基金合同生效日　　 2019-04-02

基金类型　　　　　 股票型　　　　　　　　　　交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　 普通开放式　　　　　　　　开放频率　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019-11-01

基金经理　　　　　 谢东旭　　　　　　　　　　基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　 2011-04-01

　　　　　　　　　 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满

　　　　　　　　　 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定

其他　　　　　　　 期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金将按照

　　　　　　　　　 基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会

　　　　　　　　　 审议。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书（更新）“第九部分 基金的投资”。

　　　　　　　　　　本基金为指数增强型基金，力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，

投资目标　　　　　　通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超

　　　　　　　　　　越标的指数的投资收益，实现基金资产的长期增值。

　　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

　　　　　　　　　　上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股

　　　　　　　　　　票、存托凭证）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业

　　　　　　　　　　债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机

　　　　　　　　　　构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、

　　　　　　　　　　短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存

　　　　　　　　　　款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或

投资范围

　　　　　　　　　　中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相

　　　　　　　　　　关规定）。

　　　　　　　　　　本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券

　　　　　　　　　　出借业务。

　　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比

　　　　　　　　　　例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的

　　　　　　　　　　资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/7

　　　　　　　　 合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在

　　　　　　　　 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结

　　　　　　　　 算备付金、存出保证金和应收申购款等。

　　　　　　　　 如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例

　　　　　　　　 限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范

　　　　　　　　 围和投资比例规定。

　　　　　　　　 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、中

　　　　　　　　 小企业私募债投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、权证投资策

主要投资策略

　　　　　　　　 略； 7、股指期货投资策略；8、股票期权投资策略；9、融资与转融

　　　　　　　　 通证券出借投资策略。

业绩比较基准　　 沪深300指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后）×5%

　　　　　　　　 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金

风险收益特征　　 品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货

　　　　　　　　 币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

　　　　　　　　　　　　　 数据截止日期：2021-06-30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.73%　 其他资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.97% 银行存款和结算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备付金合计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.99%　 固定收益投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88.31%　 权益投

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