海富通中证500指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告

　　　　　　　　　　 海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

海富通中证 500 指数增强型证券投资基金

　　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　 基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　 报告送出日期：二�二一年十月二十七日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　海富通中证 500 增强

基金主代码　　　　　　　　　519034

交易代码　　　　　　　　　　519034

基金运作方式　　　　　　　　契约型、开放式

基金合同生效日　　　　　　　2020 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额　　　　14,351,138.91 份

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行

　　　　　　　　　　　　　　 有效跟踪的基础上，通过数量化的投资策略模型进行积

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　 极的指数组合管理与风险控制，力求实现超越业绩比较

　　　　　　　　　　　　　　 基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为增强型指数基金，在采用指数化被动投资以追

　　　　　　　　　　　　　　 求有效跟踪标的指数基础上通过数量化模型进行投资

　　　　　　　　　　　　　　 组合优化，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的

　　　　　　　　　　　　　　 指数的投资收益。本基金股票资产跟踪的标的指数为中

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　 证 500 指数。本基金主要策略为复制目标指数，投资组

　　　　　　　　　　　　　　 合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础，利用海

　　　　　　　　　　　　　　 富通定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。

　　　　　　　　　　　　　　 一方面将严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离目标指

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　　　　　　　　　　　　　　　　 数，另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。

　　　　　　　　　　　　　　　　 95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率（税

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　 后）

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于

　　　　　　　　　　　　　　　　 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　 为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数

　　　　　　　　　　　　　　　　 以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　　海富通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　中国建设银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称　　　　　海富通中证 500 增强 A　　　　　　海富通中证 500 增强 C

下属两级基金的交易代码

　　　　　　　　　　　　　　　　 519034　　　　　　　　　　　　　 009004

报告期末下属两级基金的

　　　　　　　　　　　　　　　　 12,379,062.49 份　　　　　　　　 1,972,076.42 份

份额总额

　　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　　主要财务指标　　　　　　　　　　　　(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海富通中证 500 增强 A　　　　 海富通中证 500 增强 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　

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