富国中证银行指数型证券投资基金二0二一年第3季度报告

　富国中证银行指数型证券投资基金

　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　 2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　§1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年

10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

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　　　　　　　　　　　　§2　　　 基金产品概况

基金简称　　　　　 富国中证银行指数

场内简称　　　　　 银行龙头 LOF

基金主代码　　　　 161029

基金运作方式　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　 2019 年 05 月 10 日

报告期末基金份额　 1,029,156,247.72

总额（单位：份）

　　　　　　　　　 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证银行指数。在

　　　　　　　　　 正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基

投资目标

　　　　　　　　　 准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟

　　　　　　　　　 踪误差控制在 4%以内。

　　　　　　　　　 本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资

　　　　　　　　　 平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成

　　　　　　　　　 份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资

　　　　　　　　　 组合，以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现，并根据标

　　　　　　　　　 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力

投资策略

　　　　　　　　　 争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

　　　　　　　　　 离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

　　　　　　　　　 本基金的资产配置策略、股票投资组合构建、存托凭证投

　　　　　　　　　 资策略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律

　　　　　　　　　 文件。

　　　　　　　　　 95%×中证银行指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利

业绩比较基准

　　　　　　　　　 率（税后）

　　　　　　　　　 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益

风险收益特征

　　　　　　　　　 的特征。

基金管理人　　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　　 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基

　　　　　　　　　 富国中证银行指数 A　　　　富国中证银行指数 C

金简称

下属分级基金场内

　　　　　　　　　 银行龙头 LOF　　　　　　　－

简称

下属分级基金的交

　　　　　　　　　 161029　　　　　　　　　　013330

易代码

报告期末下属分级

基金的份额总额　　 1,019,060,087.15　　　　　10,096,160.57

（单位：份）

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　　　　　　　　　　　　　§3　 主要财务指标和基金净值表现

　3.1　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　 富国中证银行指数 A　　　　　　　　富国中证银行指数 C

　　　　　　主要财务指标　　　　　报告期（2021 年 07 月 01 日-　　　报告期（2021 年 07 月 01 日-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 09 月 30 日）　　　　　 2021 年 09 月 30 日）

　 1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　28,161,660.38　　　　　　　　　　　　　1,445.60

　 2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　 -64,293,344.87　　　　　　　　　　　 -263,223.50

　 3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　-0.0735　　　　　　　　　　　　　 -0.0822

　 4.期末基金资产净值　　　　　　　　　 1,273,950,293.88　　　　　　　　　　 12,619,768.21

　 5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　1.250　　　　　　　　　　　　　　 1.250

　注：

　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

　的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

　收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

　动收益。

　本基金自 2021 年 8 月 19 日起增加 C 类份额。

　3.2　　基金净值表现

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