富国可转换债券证券投资基金二0二一年第3季度报告

　　富国可转换债券证券投资基金

　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　 2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10

月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　 富国可转换债券

基金主代码　　　　　 100051

基金运作方式　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　 2010 年 12 月 08 日

报告期 末基 金份额　 2,974,531,574.27

总额（单位：份）

　　　　　　　　　　 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，通过

　　　　　　　　　　 将“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结

投资目标

　　　　　　　　　　 合，力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产

　　　　　　　　　　 的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　 本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的

　　　　　　　　　　 债券特性，强调收益的安全性与稳定性，另一方面利用可

　　　　　　　　　　 转债的股票特性（内含股票期权），分享股市上涨所产生的

　　　　　　　　　　 较高收益。采用自上而下的整体资产和类属资产配置策略，

　　　　　　　　　　 以及自下而上的明细资产配置策略，动态调整各类资产配

　　　　　　　　　　 比。 对于可转债，本基金将积极参与发行条款较好、申购

　　　　　　　　　　 收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购，上

　　　　　　　　　　 市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策；同时，

投资策略

　　　　　　　　　　 本基金将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资

　　　　　　　　　　 操作，在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。采

　　　　　　　　　　 取策略包括个券精选、买入并持有、条款博弈、低风险套

　　　　　　　　　　 利和分阶段投资等传统投资策略以及分离交易可转债投资

　　　　　　　　　　 策略。同时本基金也会采取相关策略投资普通债权、股票

　　　　　　　　　　 二级市场、新股申购和权证。本基金将根据投资目标和股

　　　　　　　　　　 票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行

　　　　　　　　　　 存托凭证的投资。

　　　　　　　　　　 天相转债指数收益率×60%＋沪深 300 指数收益率×20%＋

业绩比较基准

　　　　　　　　　　 中债综合指数收益率×20%

　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市

风险收益特征

　　　　　　　　　　 场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　　　 中国农业银行股份有限公司

下属分 级基 金的基

　　　　　　　　　　　　富国可转换债券 A　　　　　 富国可转换债券 C

金简称

下属分 级基 金的交　　　前端　　　　 后端

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　009758

易代码　　　　　　　 100051　　　 100052

报告期 末下 属分级

基金的份额总额　　　　　　 2,847,218,184.84　　　　　　　 127,313,389.43

（单位：份）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　§3　　 主要财务指标和基金净值表现

　3.1　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　富国可转换债券 A　　　　　　　　　富国可转换债券 C

　　　　　 主要财务指标　　　　　报告期（2021 年 07 月 01 日-2021　 报告期（2021 年 07 月 01 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 09 月 30 日）　　　　　　　-2021 年 09 月 30 日）

　 1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　 391,287,600.23　　　　　　　　　　 15,680,491.49

　 2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　 371,660,552.85　　　　　　　　　　 13,746,880.13

　 3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　 0.1340　　　　　　　　　　　　　　0.1300

　 4.期末基金资产净值　　　　　

查看公告全文…