南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第3季度报告

　南方上证 380 交易型开放式指数证券

投资基金联接基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 09 月 30 日

　　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　 送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　 南方上证 380ETF 联接

基金主代码　　　　　　　　　 202025

前端交易代码　　　　　　　　 202025

后端交易代码　　　　　　　　 202026

基金运作方式　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　 2011 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额　　　　 73,443,081.94 份

　　　　　　　　　　　　　　 通过投资于上证 380 交易型开放式指数证券投资基金（以下

投资目标　　　　　　　　　　 简称 380ETF），紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和

　　　　　　　　　　　　　　 跟踪误差最小化。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为完全被动式指数基金，以 380ETF 作为其主要投资

投资策略　　　　　　　　　　 标的，方便特定的客户群通过本基金投资 380ETF。本基金并

　　　　　　　　　　　　　　 不参与 380ETF 的管理。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金业绩比较基准为上证 380 指数收益率×95%＋银行活

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　 期存款利率（税后）×5%。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债

　　　　　　　　　　　　　　 券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　 标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益

　　　　　　　　　　　　　　 特征。

基金管理人　　　　　　　　　 南方基金管理股份有限公司

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　　　　　　　　　　　 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 3 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　 南方上证 380ETF 联接 A　　　　　 南方上证 380ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码　　　 202025　　　　　　　　　　　　　 007571

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　68,698,276.51 份　　　　　4,744,805.43 份

额总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 380”。

2.2 目标基金基本情况

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上证 380 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　510290

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　　　交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　2011 年 9 月 16 日

基金份额上市的证券交易所　　　　　　　　　　　上海证券交易所

上市日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011 年 11 月 8 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　中国建设银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“380ETF”或

“上证 380ETF”。

2.3 目标基金产品说明

投资目标　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

　　　　　　　 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中

　　　　　　　 的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进

　　　　　　　 行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为

　　　　　　　 时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响

　　　　　　　 时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和

　　　　　　　 跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从

投资策略

　　　　　　　 而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可投资股指期货和其他经中国

　　　　　　　 证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理

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