富国双债增强债券型证券投资基金二0二一年第3季度报告

　富国双债增强债券型证券投资基金

　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　 2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公

　　　　　　 司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021

年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

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　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　富国双债增强债券

基金主代码　　　　　　010435

基金运作方式　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　2020 年 11 月 18 日

报告期末基金份额　　　1,342,499,025.53

总额（单位：份）

　　　　　　　　　　　本基金在严格控制组合下行风险的前提下，通过主动管理

　　　　　　　　　　　充分捕捉可转债（含可交换债）和信用债市场投资机会，

投资目标

　　　　　　　　　　　追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增

　　　　　　　　　　　值。

　　　　　　　　　　　本基金采取稳健灵活的投资策略，主要通过对可转债（含

　　　　　　　　　　　可分离交易可转债）及可交换债、信用债等固定收益类金

　　　　　　　　　　　融工具的主动管理，力求在有效控制风险的基础上，获得

投资策略　　　　　　　基金资产的稳定增值；同时根据对权益类市场的趋势研判

　　　　　　　　　　　适度参与股票资产投资，力求提高基金总体收益率。本基

　　　　　　　　　　　金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资

　　　　　　　　　　　价值的研究判断，进行存托凭证的投资。

　　　　　　　　　　　中证可转债及可交换债券指数收益率*20%+中债新综合全

业绩比较基准　　　　　价（总值）指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*5%+经汇

　　　　　　　　　　　率调整的恒生指数收益率*5%

　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风

　　　　　　　　　　　险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

风险收益特征　　　　　本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投

　　　　　　　　　　　资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

　　　　　　　　　　　特有风险。

基金管理人　　　　　　富国基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基

　　　　　　　　 富国双债增强债券 A　　　　　 富国双债增强债券 C

金简称

下属分级基金的交

　　　　　　　　 010435　　　　　　　　　　　 010436

易代码

报告期末下属分级

基金的份额总额　 1,285,667,946.73　　　　　　 56,831,078.80

（单位：份）

　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　 富国双债增强债券 A　　　　　　　 富国双债增强债券 C

　　　　　主要财务指标　　　　　 报告期（2021 年 07 月 01 日-2021　 报告期（2021 年 07 月 01 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 09 月 30 日）　　　　　　　-2021 年 09 月 30 日）

　 1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　19,656,409.40　　　　　　　　　　　1,131,510.14

　 2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　21,108,875.24　　　　　　　　　　　　913,357.07

　 3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　 0.0201　　　　　　　　　　　　　　0.0147

　 4.期末基金资产净值　　　　　　　　　 1,370,296,414.51　　　　　　　　　　 60,415,999.81

　 5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 1.0658　　　　　　　　　　　　　　1.0631

　注：

　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

　的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

　收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

　动收益。

　3.2　　基金净值表现

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