南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2021年第3季度报告

南方全天候策略混合型基金中基金

　(FOF)2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　2021 年 09 月 30 日

　　基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　南方全天候策略混合(FOF)

基金主代码　　　　　　　　　005215

交易代码　　　　　　　　　　005215

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2017 年 10 月 19 日

报告期末基金份额总额　　　　2,856,555,540.27 份

　　　　　　　　　　　　　　本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种

投资目标　　　　　　　　　　具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增

　　　　　　　　　　　　　　值。

　　　　　　　　　　　　　　本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、

　　　　　　　　　　　　　　债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回

　　　　　　　　　　　　　　报。

业绩比较基准　　　　　　　　沪深 300 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%

　　　　　　　　　　　　　　本基金为基金中基金，“全天候”表明通过投资多种类别的资

　　　　　　　　　　　　　　产，均衡配置风险，从而减少组合受某类资产波动的影响，

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　实现风险的分散。本基金相对股票基金和一般的混合基金其

　　　　　　　　　　　　　　预期风险较小，但高于债券基金和货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　南方全天候策略混合(FOF)A　　　　　南方全天候策略混合(FOF)C

下属分级基金的交易代码　　　005215　　　　　　　　　　　　　　005216

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2021 年第 3 季度报告

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　2,571,799,714.04 份　　　　 284,755,826.23 份

额总额

　　本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全天候策

略”。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日）

　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　南方全天候策略混合(FOF)A　　　　 南方全天候策略混合(FOF)C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　 17,636,812.82　　　　　　　　　　1,334,613.67

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -954,724.74　　　　　　　　　　 -719,311.73

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0005　　　　　　　　　　　　 -0.0034

润

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　3,593,704,193.19　　　　　　　　　388,559,506.28

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 1.3973　　　　　　　　　　1.3645

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3、本基金 T 日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益的当日（法定节假日

顺延至第一个交易日）计算，并于 T+2 日公告。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比

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