南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金2021年第3季度报告

　南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投

类债券指数证券投资基金 2021 年第 3 季

　　　　　　　 度报告

　　　　　　　　 2021 年 09 月 30 日

　　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　　 基金托管人：南京银行股份有限公司

　　　 送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　 南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　 南方 0-5 年江苏城投债指数

基金主代码　　　　　　　　　 008626

交易代码　　　　　　　　　　 008626

基金运作方式　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　 2020 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额　　　　 330,231,534.15 份

　　　　　　　　　　　　　　 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　 数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方

　　　　　　　　　　　　　　 法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，

　　　　　　　　　　　　　　 构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标

　　　　　　　　　　　　　　 的指数的有效跟踪。

投资策略　　　　　　　　　　 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基

　　　　　　　　　　　　　　 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差

　　　　　　　　　　　　　　 不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度

　　　　　　　　　　　　　　 和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免

　　　　　　　　　　　　　　 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　　　　　　　　　　　　　　 中债-0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数收益率*95%+银

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　 行活期存款利率(税后)*5%

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收

风险收益特征　　　　　　　　 益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方

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　　　　　　　　　 南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所

　　　　　　　　　　　　　　　 代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　 南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　 南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　 南方 0-5 年江苏城投债 A　　　　　　　南方 0-5 年江苏城投债 C

下属分级基金的交易代码　　　　 008626　　　　　　　　　　　　　　　 008627

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　330,229,602.35 份　　　　　 1,931.80 份

额总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 0-5 年江

苏城投债”。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日）

　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　 南方 0-5 年江苏城投债 A　　　　　　　南方 0-5 年江苏城投债 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　2,077,316.09　　　　　　　　　　　　　　 0.27

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,000,444.44　　　　　　　　　　　　　　 -0.20

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0094　　　　　　　　　　　 -0.0001

润

4.期

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