带路LOF：更新招募说明书

鹏华中证一带一路主题指数型证券投

　　　　　资基金（LOF）

　　　　　 更新的招募说明书

（由鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金终

　　　　　止分级运作变更而来）

　　　基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　2021 年 05 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示

　　本基金由鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来，鹏华中证一带

一路主题指数分级证券投资基金经 2015 年 4 月 29 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华

中证一带一路主题指数分级证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2015〕769 号文）注册，进行募

集。根据相关法律法规，《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》已于 2015 年 5 月

18 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。根据《鹏华中证一带一路主

题指数分级证券投资基金基金合同》约定，鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金应根据《关

于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额的

运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于 2020 年 12 月 2 日在指定媒介发布《关

于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之鹏华带路 A 份额和鹏华带路 B 份额终止运作并修改

基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的两级子份

额终止上市，并于 2020 年 12 月 31 日（份额折算基准日）进行基金份额折算，《鹏华中证一带一路主

题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于 2021 年 1 月 1 日正式生效，《鹏华中证一带一路主题指

数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对鹏华中证一带一路主题指

数分级证券投资基金终止分级运作并变更为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实

质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值和市场前景等作

出实质性判断或保证。

　　本基金标的指数为中证一带一路主题指数，标的指数相关信息如下：

　　1、指数样本空间

　　同中证全指指数的样本空间。

　　2、选样方法

　　（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 10%的证券；

　　（2）对样本空间内剩余证券，将一带一路主题划分为五大相关产业，分别为：基础建设、交通运

输、高端装备、电力通信、资源开发。每个产业根据下表对应不同的细分行业：

　　　　　　　　　　　　　五大产业　　　　　　　　中证四级行业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建筑与工程

　　　　　　　　　　　　　基础建设

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建筑材料

　　　　　　　　　　　　　交通运输　　　　　　　　 海港与服务

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公路与铁路

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海运

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　铁路

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业机械

　　　　　　　　　　　　　　　高端装备　　　　　　建筑、农用机械与重型卡车

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电子设备制造商

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电气部件与设备

　　　　　　　　　　　　　　　电力通信　　　　　　　　　 重型电气设备

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通信设备

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 综合性石油与天然气企业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石油与天然气设备与服务

　　　　　　　　　　　　　　　资源开发

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石油与天然气的勘探与生产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多种金属与采矿

　　（3）在每个产业中，在综合考虑过去一年日均总市值、现有海外业务占比、新签一带一路地区订

单、主营业务所在地域等四个维度的基础上，选取最具主题代表性的股票入选，并确保每个产业入选

的股票总数不超过 20 只。

　　3、指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超

过 3%。

　　4 、 有 关 标 的 指 数 具体 编 制 方 案 及成 份 股 信 息 详见 中 证 指 数 有限 公 司 网 站 ，网 址 ：

www.csindex.com.cn。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金

前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资

中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、本基

金特有风险（包括作为指数基金的风险和作为上市基金的风险）及其他风险，等等。

　　本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为

证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，

具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

查看公告全文…