长信中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长信中证 500 指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　长信中证 500 指数增强型证券投资基金

　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 3 月 31 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 4 月 23 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　 长信中证500指数　　　　　 基金代码　　　　　　　　 004945

基金管理人　　 长信基金管理有限责任公　　基金托管人　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　司

基金合同生效　 2017-08-30　　　　　　　　上市交易所及上市日　　　 暂未上　　 –

日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期　　　　　　　　　　　 市

基金类型　　　 股票型　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　 普通开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金　　　 2018-02-13

基金经理　　　 宋海岸　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　 2014-03-31

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况

投资目标　　　 本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追

　　　　　　　　求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟

　　　　　　　　踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指

　　　　　　　　数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

投资范围　　　 本基金的标的指数为中证500指数。

　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含

　　　　　　　　中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、衍生工具（权证、

　　　　　　　　股指期货等）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离

　　　　　　　　交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等）、

　　　　　　　　债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许

　　　　　　　　基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%。其

　　　　　　　　中，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%，每

　　　　　　　　个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产

　　　　　　　　净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以

　　　　　　　　内的政府债券。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 1 页 共5 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长信中证 500 指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　 的投资范围会做相应调整。

主要投资策略　 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较

　　　　　　　 基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。本基金为股票指数增强

　　　　　　　 型证券投资基金，投资股票的资产不低于基金资产的80%，其中，投资于标的指数成

　　　　　　　 分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股

　　　　　　　 指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日

　　　　　　　 在一年以内的政府债券。大类资产配置不作为本基金的核心策略，一般情况下将保持

　　　　　　　 各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资

　　　　　　　 产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。

业绩比较基准　 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征　 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币

　　　　　　　 市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2 页 共5 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长信中证 500 指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

注：1、业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

　　2、本基金基金合同生效日为2017年8月30日，2017年净值增长率按当年实际存续期计算。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基

查看公告全文…