长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金招募说明书

长城中债 5-10 年国开行债券指数

　　证券投资基金招募说明书

　基金管理人：长城基金管理有限公司

　基金托管人：华夏银行股份有限公司

　　　　　　二�二一年四月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长城中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示

　　本基金经2020年10月28日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2792号文注册募集。

　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，

但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　本基金投资于证券/期货市场，基金净值会因为证券/期货市场波动等因素产生波动，投

资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金

之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全

面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，

谨慎做出投资决策。

　　本基金为债券型基金，投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环

境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，投资对象或对手方违约引发的信用风

险，投资对象流动性不足产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理

风险，本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资者可能面临基金跟踪误差控制未达约

定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险。本基金采用抽样复

制法跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征，

但本基金实际收益率与指数收益率可能存在一定偏离。本基金的具体运作特点详见基金合同

和本招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部

分。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状

况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

　　本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融

债流动性风险、投资集中度风险等。

　　本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%，但在基金运作

过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的除外。法律法规、监管机构另有规

定的，从其规定。

　　当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可

以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实

施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份

额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的风险。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉

的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长城中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

第一部分 绪言…………………………………………………………………………………………………………… 2

第二部分 释义…………………………………………………………………………………………………………… 3

第三部分 基金管理人………………………………………………………………………………………………… 8

第四部分 基金托管人………………………………………………………………………………………………. 18

第五部分 相关服务机构…………………………………………………………………………………………… 21

第六部分 基金的募集………………………………………………………………………………………………. 23

第七部分 基金合同的生效 ……………………………………………………………………………………….. 29

第八部分 基金份额的申购、赎回 …………………………………………………………………………….. 30

第九部分 基金的投资………………………………………………………………………………………………. 41

第十部分 基金的财产………………………………………………………………………………………………. 48

第十一部分 基金资产的估值 ……………………………………………………………………………………. 49

第十二部分 基金的收益分配 …………………………………………………………

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