汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告

汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基

　　　　　　　　 金

　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 3 月 31 日

　　　基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

　　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2021 年 4 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇安量化优选

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　 005599

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　 005599

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　 2018 年 7 月 26 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　　 133,761,792.99 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过数量化方法进行投资组合管理，在严

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　　　 格控制风险并保持资产流动性的前提下，力争实

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产在股票类资产和债券类资产之间灵活配置，以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精确化的数学优化方式控制各个维度的风险暴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　露。在个股选择方面，本基金在基金管理人成熟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的量化选股框架下挖掘具有超额收益的股票组

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平稳增长。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资策略、债券类资产投资策略、资产支持证券投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资策略、存托凭证投资策略等。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×40%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

　基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇安基金管理有限责任公司

　基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

　下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　 汇安量化优选 A　　　　　　 汇安量化优选 C

　下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　 005599　　　　　　　　　　 005600

　报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　 126,061,009.67 份　　　　　7,700,783.32 份

　　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　主要财务指标　　　　　　　　报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2

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