银行：2021年第1季度报告

　　　　　　　　　　易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2021 年第 1 季度报告

易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）

　　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　2021 年 3 月 31 日

　　 基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　 报告送出日期：二〇二一年四月十九日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 16

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　易方达中证银行指数（LOF）

场内简称　　　　　　　　　银行

基金主代码　　　　　　　　161121

基金运作方式　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　2020 年 8 月 7 日

报告期末基金份额总额　　　1,228,903,428.61 份

投资目标　　　　　　　　　紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误

　　　　　　　　　　　　　 差的最小化。

投资策略　　　　　　　　　本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数

　　　　　　　　　　　　　 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并

　　　　　　　　　　　　　 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

　　　　　　　　　　　　　 整，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%

　　　　　　　　　　　　　 以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，主要投资策

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　　　　　　　　　　　　　　　 略包括资产配置策略、股票（含存托凭证）投资策

　　　　　　　　　　　　　　　 略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投

　　　　　　　　　　　　　　　 资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务

　　　　　　　　　　　　　　　 策略等。

业绩比较基准　　　　　　　　　中证银行指数收益率×95%+活期存款利率（税后）

　　　　　　　　　　　　　　　 ×5%

风险收益特征　　　　　　　　　本基金为股票型基金，长期而言预期风险与预期收

　　　　　　　　　　　　　　　 益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基

　　　　　　　　　　　　　　　 金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟

　　　　　　　　　　　　　　　 踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收

　　　　　　　　　　　　　　　 益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简　　　　　易方达中证银行指数　　　　　　易方达中证银行指数

称　　　　　　　　　　　　　　（LOF）A　　　　　　　　　　　（LOF）C

下属分级基金的交易代

　　　　　　　　　　　　　　　 161121　　　　　　　　　　　　009860

码

报告期末下属分级基金

　　　　　　　　　　　　　　　 929,559,400.30 份　　　　　　 299,344,028.31 份

的份额总额

　　　注：本基金 A 类份额由原易方达银行指数分级证券投资基金转型而来，并增设 C

类份额类别，基金合同于 2020 年 8 月 7 日起生效，C 类份额首次确认日为 2020 年 8

月 10 日。

　　　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 易方达

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