中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年04月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021年04月16日

　　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　 中泰沪深300指数增强　　　基金代码　　　　 008238

基金简称A　　　　　中泰沪深300指数增强A　　 基金代码A　　　　008238

基金简称C　　　　　中泰沪深300指数增强C　　 基金代码C　　　　008239

　　　　　　　　　　中泰证券（上海）资产管

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人　　　 中国光大银行股份有限公司

　　　　　　　　　　理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上

基金合同生效日　　 2020年04月01日　　　　　　　　　　　　　　暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市日期

基金类型　　　　　 股票型　　　　　　　　　 交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　 契约型开放式　　　　　　 开放频率　　　　 每个开放日

基金经理　　　　　 开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　证券从业日期

邹巍　　　　　　　 2020年04月01日　　　　　　　　　　　　　　2013年02月18日

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分”基金的投资”。

　　　　　　　　　　　 本基金为沪深300指数增强型基金，通过数量化的方法进行积极的指数组

投资目标　　　　　合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期

　　　　　　　　　 增值。

　　　　　　　　　　　 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股

　　　　　　　　　 及其备选成份股、其他依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及

　　　　　　　　　 其他经中国证监会核准发行的股票）、债券、债券回购、银行存款、同业存单、

　　　　　　　　　 货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

　　　　　　　　　 具。本基金可根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。

投资范围

　　　　　　　　　　　 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于沪深300指数

　　　　　　　　　 成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在

　　　　　　　　　 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%

　　　　　　　　　 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金和应收

　　　　　　　　　 申购款等。

　　　　　　　　　　　 本基金为增强型指数基金，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型

主要投资策略　　　对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超

　　　　　　　　　 越标的指数的投资收益。

　　　　　　　　　　 为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标，本基金将注重仓位管理，综合

　　　　　　　　 考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购

　　　　　　　　 赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。

　　　　　　　　　　 本基金采用指数化被动投资策略初步构建投资组合，并通过构建多因子量

　　　　　　　　 化模型来实现量化增强策略。并在风险可控的前提下，以套期保值为目的，参

　　　　　　　　 与股指期货投资。

　　　　　　　　　　 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出

　　　　　　　　 调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股

　　　　　　　　 的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代

　　　　　　　　 策略，并对投资组合进行相应调整。

业绩比较基准　　　　95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

　　　　　　　　　　 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券

风险收益特征　　型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具

　　　　　　　　 有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场组合相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

中泰沪深300指数增强A

费用类型　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　　 收费方式/费率　　　备注

　　　　　　　M<100万　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.00%

申购费（前

　　　　　　　100万≤M<500万　　　　　　　　　　　　　　　 0.50%

收费）

　　　　　　　M≥500万　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1000.00元/笔

　　　　　　　N<7天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.50%

　　　　　　　7天≤N<30天　　　

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