天治财富增长证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　天治财富增长证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　编制日期：2021年04月15日　　　　 送出日期：2021年04月16日

　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　 天治财富增长混合　　　　基金代码　　　　　　　350001

　　　　　　　　　天治基金管理有限公　　　　　　　　　　　　　　上海浦东发展银行股份有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司

基金合同生效　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上市日

　　　　　　　　　2004年06月29日　　　　　　　　　　　　　　　　暂未上市

日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期

基金类型　　　　 混合型　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　人民币

运作方式　　　　 契约型开放式　　　　　　开放频率　　　　　　　每个开放日

基金经理　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经理的日期　　　 证券从业日期

许家涵　　　　　　　　　　　2019年07月23日　　　　　　　　　　 2005年07月01日

李申　　　　　　　　　　　　2021年04月15日　　　　　　　　　　 2014年04月08日

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　注：本部分请阅读《天治财富增长证券投资基金更新的招募说明书》”第七章基金的投

资”了解详细情况。

　　　　　　　　　　　　在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上，谋

投资目标

　　　　　　　　　　求基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发

　　　　　　　　　　行上市的各类股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融

　　　　　　　　　　工具。本基金在资产配置中股票及存托凭证投资比例范围为基金资产净值的0%

投资范围

　　　　　　　　　　-70%，债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。今后在有关法律法规许

　　　　　　　　　　可时，本基金将降低债券投资比例范围的下限，相应提高股票投资比例范围的

　　　　　　　　　　上限。

　　　　　　　　　　　　1、资产配置策略

　　　　　　　　　　　　本基金运用固定比例投资组合保险策略（CPPI），以动态资产保障线为

　　　　　　　　　　保险额度（floor），将基金份额净值高出动态资产保障线的金额放大固定倍

　　　　　　　　　　数后，作为每份基金份额的股票投资金额上限，公式如下：

主要投资策略

　　　　　　　　　　　　E= M×(NAV-F)

　　　　　　　　　　　　其中，E为每份基金份额的股票投资金额上限，NAV为基金份额净值，F为

　　　　　　　　　　动态资产保障线水平，M为乘数（放大倍数）。本基金根据市场的风险收益特

　　　　　　　　　　征，主要以风险调整后收益率为目标函数，对CPPI策略进行数量化分析，确定

　　　　　　　　 放大倍数的取值区间；在投资运作过程中，放大倍数保持相对固定，以确保C

　　　　　　　　 PPI策略的客观化操作。

　　　　　　　　　　　同时，本基金还辅以采用VaR限额管理，将股票投资组合的单日VaR限额

　　　　　　　　 设置为：

　　　　　　　　　　　（基金份额净值-动态资产保障线水平）×基金总份额

　　　　　　　　　　　通过该限额对风险性资产（股票）的投资比例进行约束，控制股票投资

　　　　　　　　 组合的风险暴露，以降低基金份额净值跌至动态资产保障线之下的可能性。

　　　　　　　　　　　基金管理人根据上述两层的约束和对市场行情的判断，结合运用其它风

　　　　　　　　 险测量指标，动态调整风险性资产（股票）与低风险资产（债券）的投资比例，

　　　　　　　　 使投资组合的总风险水平保持在预算范围内。在极端市场情况下，本基金的风

　　　　　　　　 险性资产（股票）比例可以调整为零，即全部投资于相对安全的低风险资产（债

　　　　　　　　 券）和现金资产。

　　　　　　　　　　　2、股票投资策略

　　　　　　　　　　　3、债券投资策略

　　　　　　　　　　　4. 存托凭证投资策略

业绩比较基准　　　　 沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%

风险收益特征　　　　 本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的基金品种。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　收费方式/费率　　　备注

　　　　　　　M<25万　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.20%

申购费（前　 25万≤M<100万　　　　　　　　　　　　　　 1.00%

收费）　　　 100万≤M<500万　　　　　　　　　　　　　　0.50%

　　　　　　　500万≤M　　　　　　　　　　　　　　　　　1200.0

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