天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金产品资料概要

　　　　天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年4月15日

　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021年4月16日

　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　　　　 天弘中债 1-5 年政

　　　基金简称　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　012063

　　　　　　　　　　　　 策性金融债

　　　　　　　　　　　　 天弘基金管理有限　　　　　　　　　　杭州银行股份有限

　　　基金管理人　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　　　　　　公司

　　　基金合同生效日　　 暂无

　　　基金类型　　　　　 债券型　　　　　　 交易币种　　　　 人民币

　　　运作方式　　　　　 契约型开放式　　　 开放频率　　　　 每个开放日一次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 暂无

　　　基金经理　　　　　 刘洋　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　 2013 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值

　　　　　　　　　　　　 低于 2 亿元，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人

　　　　　　　　　　　　 大会审议决定即可按照基金合同约定的程序进行清算，且不

　　　　　　　　　　　　 得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时

　　　　　　　　　　　　 的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取

　　　　　　　　　　　　 消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或

　　　　　　　　　　　　 中国证监会规定执行。《基金合同》生效满三年后，连续 20

　　　其他

　　　　　　　　　　　　 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产

　　　　　　　　　　　　 净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中

　　　　　　　　　　　　 予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人

　　　　　　　　　　　　 应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，

　　　　　　　　　　　　 如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并

　　　　　　　　　　　　 在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或

　　　　　　　　　　　　 中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　　　　　　　　本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，

　　　投资目标　　　追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的

　　　　　　　　　　绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

　　　　　　　　　　本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地

　　　　　　　　　　实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、

　　　　　　　　　　其他政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市

　　　　　　　　　　场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

　　　　　　　　　　具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票等资

　　　　　　　　　　产，也不投资于信用债。如法律法规或监管机构以后允许基金

　　　　　　　　　　投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入

　　　投资范围　　　投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的

　　　　　　　　　　比例不低于基金资产的 80%；其中投资待偿期为 1-5 年的标的

　　　　　　　　　　指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资

　　　　　　　　　　产的 80%；本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期

　　　　　　　　　　日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存

　　　　　　　　　　出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投

　　　　　　　　　　资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为

　　　　　　　　　　准，本基金的投资比例会做相应调整。

　　　　　　　　　　本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，

　　　　　　　　　　投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份

　　　　　　　　　　券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征

　　　　　　　　　　相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场

　　　主要投资策略 情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪

　　　　　　　　　　误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏

　　　　　　　　　　离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避

　　　　　　　　　　免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。

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