华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新

　 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数

　 证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年2月18日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年2月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

　　一、产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　华泰紫金中债1-5年国开债指数　　　　　　　 基金代码　　　　　　　　 008964

　　　　　　　　　　　　　　　　　　华泰紫金中债1-5年国开债指数A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 008964

下属基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下属基金代码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　华泰紫金中债1-5年国开债指数C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 008965

基金管理人　　　　　　　　　　　　　华泰证券（上海）资产管理有限公司　　　　　基金托管人　　　　　　　 上海浦东发展银行股份有限公司

基金合同生效日　　　　　　　　　　　2020-05-15

基金类型　　　　　　　　　　　　　　债券型　　　　　　　　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　　　　　　　　　普通开放式　　　　　　　　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经理的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020-08-27

基金经理　　　　　　　　　　　　　　杨义山　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　 2018-10-29

　　二、基金投资与净值表现

　　(一) 投资目标与投资策略

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 包括政策性金融债、债券回购以及银行存款。

投资范围

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金主要采用分层和动态优化复制的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内。如因标的指数编制规则

主要投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 步扩大。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、资产配置策略；2、债券投资策略。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

　　(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

　　投资组合资产配置图表

　　(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

　　华泰紫金中债1-5年国开债指数A

　　华泰紫金中债1-5年国开债指数C

　　　　　　　注：1、本基金成立于2020年5月15日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品2020年数据非完整年度数据。

　　　　　　　三、投资本基金涉及的费用

　　　　　　　（一） 基金销售相关费用

　　　　　　　以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　华泰紫金中债1-5年国开债指数A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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