华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书更新

华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证

　 券投资基金招募说明书（更新）

　 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

　　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　　　　　　 二零二二年二月

　　　　　　　　　　　　　　　　　【重要提示】

　　1、本基金根据2019年11月28日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

《关于准予华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金注册的批复》（证监许可

[2019]2589号）准予注册，进行募集。

　　2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监

会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景

作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　3、本基金标的指数为中债-1-5年国开行债券指数

　　中债-1-5年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银

行在境内公开发行且上市流通的待偿期0.5至5年（包含0.5年和5年）的政策性银行债，可

作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。

　　（1）指数名称

　　中文名称：中债-1-5年国开行债券指数

　　英文名称：ChinaBond 1-5 Year CDB Bond Index

　　财富指数编码：CBA08301

　　（2）样本选取方法

　　1）债券种类

　　政策性银行债，包含扶贫专项债；不包含二级资本债、次级债

　　2）发行人

　　国家开发银行

　　3）上市地点

　　全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

　　4）托管余额/发行量

　　无限制

　　5）债券剩余期限

　　0.5年-5年（包含0.5年和5年）

　　6）债券币种

　　人民币

　　7）付息方式

　　附息式固定利率

　　8）上市期限

　　无限制

　　9）含权债

　　不包含含权债

　　10）取价源

　　以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间

价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中

债估值价格。

　　有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 详 见 中 国 债 券 信 息 网 ， 网 址 ：

https://www.chinabond.com.cn/。

　　4、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说

明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产

品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的

意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自

负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由

投资者自行负担。

　　5、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者

在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现

的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性

风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理

风险、本基金的特定风险等等。

　　6、本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基

金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似

的风险收益特征。

　　7、本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投

资于具有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金跟踪

的标的指数为中债-1-5 年国开行债券指数，采用分层和动态优化复制的方法，投资于标的指

数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指

数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪，可能受到标的指数的流动

性风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、指数编制机

构停止服务的风险、成份券违约的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险。

　　8、基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其

中待偿期 1 至 5 年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的

80%；每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

　　9、本基金份额发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能

低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

　 10、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序

后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期

间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等

业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

　 11、本基金募集的目标客户为可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券

投资基金的其他投资人。

　 12、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构

成对本基金业绩表现的保证。

　 13、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但

不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　 本次招募说明书对“第三部分 基金管理人” 董事会成员、高级管理人员、基金经理及

投资决策委员会成员的信息进行了更新。

　　　　　　　　　　　　　　　 目 录

第一部分 绪言……………………………………………… 1

第二部分 释义……………………………………………… 2

第三部分 基金管理人………………………………………… 6

第四部分 基金托管人……………………………………….. 12

第五部分 相关服务机构……………………………………… 20

第六部分 基金的募集……………………………………….. 26

第七部

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