博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书

　　　　　　　　 博时中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书

博时中债 3-5 年国开行债券指数证券

　　　　　　　 投资基金

　　　　 更新招募说明书

　　　基金管理人: 博时基金管理有限公司

　　　基金托管人: 兴业银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　【重要提示】

　　本基金经中国证监会 2019 年 04 月 16 日证监许可[2019]756 号文注册募集。

　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，

但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性

判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　本基金的标的指数为中债 3-5 年国开行债券指数，编制方案如下：

　　（1）选样方法

　　1）债券种类：政策性银行债

　　2）发行人：国家开发银行

　　3）上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

　　4）托管余额/发行量：

　　无限制

　　5）债券剩余期限：2.5 年-5 年（包含 2.5 年和 5 年），含权债剩余期限按计算日中债

估值推荐方向选取

　　6）债券币种：人民币

　　7）付息方式：附息式固定利率

　　8）上市期限：无限制

　　9）含权债：不包含含权债

　　7）价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报

价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价，再无则直接采用中债估值价格。

　　（2）指数计算

　　1）基准日：2011 年 12 月 31 日，基点值为 100

　　2）指数计算频率：每个全国银行间债券市场交易日计算

　　3）计算公式：财富指标值计算公式、全价指标值计算公式、净价指标值计算公式详见

指数编制机构发布的编制方案

　　（3）待偿期分段子指数：无

　　（4）指数调整：成分券原则上每个全国银行间债券市场交易日调整，符合条件的债券

自中债估值发布第二个工作日起进入指数，不符合条件的债券当日即退出指数。

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有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中债金融估值中心有限公司网站，网址：

http://yield.chinabond.com.cn。

　　本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根

据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但

不限于：标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组

合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、流动性风险、市场风险、合规性

风险、管理风险与操作风险等。本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票

型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的开放式基金。本基金跟踪

复制中债-3-5 年国开行债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收

益特征相似。

　　流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流

动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

　　本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基

金还可以投资于其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他

金融工具（但须符合中国证监会相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预

见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基

金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

　　在建仓完成后，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资标的指数成

份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金将根据资产规模、日常申购

赎回情况、市场流动性等情况，主要采用抽样复制和动态最优化的方法构建基金债券投资组

合，并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应的调整。投资人在投资本基金之前，

请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特

征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，自主判断基金的投资价值，理性判断市场，

自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

　　当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可

以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金

管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细

阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

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　　基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本

基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决

策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金

产品资料概要 等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担

投资风险。

　　本招募说明书（更新）所载内容截止日 2022 年 1 月 27 日，有关财务数据和净值表现截

止日为 2021 年 06 月 30 日（财务数据未经审计）。

　　　　　　　　　　　　　

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